PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с NUESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRIX с NUESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and NUESX (Northern U.S. Quality ESG Fund) are both mutual funds - NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds, while NUESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 5 years, NSRIX returned 11.46%/yr vs 11.61%/yr for NUESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NSRIX charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for NUESX.

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и NUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у NUESX с доходностью 8.03%.

NSRIX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.74%
1 год
25.29%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.88%

NUESX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.56%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRIX и NUESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		8.86%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-6.85%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		8.03%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%

Correlation

The correlation between NSRIX and NUESX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between NSRIX and NUESX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Northern U.S. Quality ESG Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с ESGYX
Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VFIAXNUESX с VYMNUESX с GQEIXNUESX с NOLCXNUESX с ORDNXNUESX с NOSGX

Доходность на риск

NSRIX vs. NUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c NUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXNUESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.78

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.60

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.59

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. NUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUESX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и NUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXNUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и NUESX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки NUESX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и NUESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRIXNUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-33.33%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.41%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-19.41%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-24.96%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.85%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.22%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и NUESX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRIXNUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.82%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.36%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.47%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.44%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.64%

-2.51%

Сравнение комиссий NSRIX и NUESX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NUESX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и NUESX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности NUESX в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.20%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		11.78%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NSRIX and NUESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NSRIX has higher volatility (3.73%) compared to NUESX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs NUESX's -33.33%.

NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRIX и NUESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор