PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 11.04% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий NSRIX и GWOAX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.83

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.51

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.52

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

11.23

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между NSRIX и GWOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и GWOAX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и GWOAX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-49.84%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.43%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-26.21%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-35.28%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.28%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.06%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.56%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и GWOAX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 5.96% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.89%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.70%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.92%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.21%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.48%

+0.61%