PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-3.35%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%15.11%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

NSRIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.23%
1 год
20.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.86%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий NSRIX и GCCHX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.55

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.20

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.57

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

16.21

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.55

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между NSRIX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и GCCHX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.86%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и GCCHX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-54.32%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.89%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-54.32%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-9.81%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-14.11%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.20%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и GCCHX

Текущая волатильность для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) составляет 5.94%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.28%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

17.44%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

27.93%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

26.92%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

25.23%

-8.14%