PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRGY с SIVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 14.22%/yr for SIVR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 6.67% против 14.22% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%

SIVR

1 день
0.78%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
9.46%
1 год
86.32%
3 года*
41.59%
5 лет*
19.07%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.75%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between NSRGY and SIVR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

NSRGY vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRGYSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.44

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.76

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.90

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.12

-4.22

NSRGY vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и SIVR

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, примерно равная максимальной просадке SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-75.85%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-45.33%

+29.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-45.33%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-45.33%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-45.33%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-41.89%

+24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-47.83%

+23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

20.85%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и SIVR

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

16.37%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

59.11%

-44.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

59.76%

-36.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

36.48%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

32.03%

-13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и SIVR

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and SIVR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.37%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs SIVR's -75.85%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор