PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSOIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSOIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NSOIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Opportunity Fund (NSOIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSOIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSOIX
North Star Opportunity Fund		-3.84%12.60%10.84%13.65%-23.08%20.83%17.57%26.61%-10.18%11.91%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NSOIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 3.00% соответственно.

NSOIX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
2.25%
1 год
14.18%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.17%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с NSOIX:
NSOIX с SPYNSOIX с NSBDXNSOIX с NSMVXNSOIX с NSDVXNSOIX с WWWEXNSOIX с BWBIXNSOIX с CSTAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий NSOIX и SCLAX

NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

NSOIX
North Star Opportunity Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

NSOIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSOIX
Ранг доходности на риск NSOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSOIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSOIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.96

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.75

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.24

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.02

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSOIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSOIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSOIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSOIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между NSOIX и SCLAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSOIX и SCLAX

Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSOIX
North Star Opportunity Fund		6.34%6.13%4.08%2.66%4.68%2.38%0.52%1.36%6.81%1.62%1.03%2.53%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NSOIX и SCLAX

Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSOIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-5.59%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-2.32%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-5.59%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

-5.59%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.84%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.15%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.58%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NSOIX и SCLAX

North Star Opportunity Fund (NSOIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSOIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.19%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

2.01%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

2.66%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

3.07%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

2.75%

+12.84%