PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSOIX с GRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSOIX с GRSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSOIX (North Star Opportunity Fund) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.24%/yr vs 10.30%/yr for GRSPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NSOIX charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.

Доходность

Сравнение доходности NSOIX и GRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Greenspring Fund (GRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSOIX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции NSOIX уступали акциям GRSPX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.30% соответственно.

NSOIX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.20%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.18%
1 год
28.39%
3 года*
13.83%
5 лет*
5.06%
10 лет*
9.24%

GRSPX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.75%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.08%
1 год
27.02%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSOIX и GRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSOIX
North Star Opportunity Fund		8.71%12.60%10.84%13.65%-23.08%20.83%17.57%26.61%-10.18%11.91%
GRSPX
Greenspring Fund		21.22%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%

Correlation

The correlation between NSOIX and GRSPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between NSOIX and GRSPX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

Greenspring Fund

Часто сравнивают с NSOIX:
NSOIX с SPYNSOIX с NSBDXNSOIX с NSDVXNSOIX с NSMVXNSOIX с WWWEXNSOIX с BERIXNSOIX с BWBIX
Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VGSTXGRSPX с VHTGRSPX с EKBAXGRSPX с BWBIXGRSPX с AVEFX

Доходность на риск

NSOIX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSOIX
Ранг доходности на риск NSOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSOIX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSOIXGRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.92

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.73

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.75

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

12.05

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSOIX vs. GRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSOIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа GRSPX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSOIX и GRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSOIXGRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NSOIX и GRSPX

Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и GRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSOIXGRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-35.67%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.97%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-19.33%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-19.33%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

-35.07%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.30%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.81%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.39%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NSOIX и GRSPX

Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.17%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSOIXGRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.51%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.73%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

15.59%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.57%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.35%

+0.26%

Сравнение комиссий NSOIX и GRSPX

NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GRSPX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSOIX и GRSPX

Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GRSPX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		7.76%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
NSOIX
North Star Opportunity Fund		5.72%6.13%4.08%2.66%4.68%2.38%0.52%1.36%6.81%1.62%1.03%2.53%

Часто задаваемые вопросы

NSOIX and GRSPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRSPX has higher volatility (5.51%) compared to NSOIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs GRSPX's -35.67%.

NSOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSOIX и GRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор