PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий NSIVX и FSKLX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.53

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.09

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.09

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.33

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между NSIVX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и FSKLX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и FSKLX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-27.26%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.64%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.99%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-5.92%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.14%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и FSKLX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.55%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.50%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.34%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

11.45%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

11.90%

+1.72%