Сравнение NSIDX с VSTCX
NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSIDX returned 11.55%/yr vs 13.43%/yr for VSTCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NSIDX charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и VSTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSIDX показывает доходность 21.01%, а VSTCX немного выше – 21.57%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.43% соответственно.
NSIDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 41.68%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 11.55%
VSTCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам NSIDX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 21.01% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 21.57% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Correlation
The correlation between NSIDX and VSTCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between NSIDX and VSTCX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIDX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
NSIDX
VSTCX
Сравнение NSIDX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSIDX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 5.27 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 18.61 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и VSTCX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и VSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIDX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -62.50% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.08% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -27.47% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -27.47% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -48.08% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -10.62% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.29% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и VSTCX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIDX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.09% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.51% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.84% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.00% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 23.46% | +0.82% |
Сравнение комиссий NSIDX и VSTCX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и VSTCX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VSTCX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.30% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.21% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
NSIDX and VSTCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIDX has higher volatility (6.44%) compared to VSTCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, NSIDX dropped -59.02% vs VSTCX's -62.50%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIDX и VSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор