PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIDX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIDX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		0.90%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.46% соответственно.

NSIDX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
9.66%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NOINXNSIDX с CAMSXNSIDX с NOLCX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий NSIDX и RYOTX

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NSIDX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.37

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.26

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

11.42

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между NSIDX и RYOTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и RYOTX

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.56%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и RYOTX

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIDXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-56.86%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.59%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-35.84%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-44.87%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-7.15%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.47%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и RYOTX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) составляет 7.48%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIDXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.07%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

17.62%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

26.53%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

23.39%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

23.03%

+1.19%