Сравнение NSIDX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NSIDX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.99% соответственно.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и DFISX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
NSIDX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
NSIDX
DFISX
Сравнение NSIDX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.56 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.34 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.16 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и DFISX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и DFISX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и DFISX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -60.66% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.96% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -35.06% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -43.00% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -9.09% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -11.69% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.05% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и DFISX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.81% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 10.46% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 15.63% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 15.80% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 16.13% | +8.09% |