Сравнение NSI с MAGO
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle. NSI is passively managed, while MAGO is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSI charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MAGO.
Доходность
Сравнение доходности NSI и MAGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у MAGO с доходностью 4.58%.
NSI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и MAGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 16.77% | -0.29% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 4.58% | -0.60% |
Correlation
The correlation between NSI and MAGO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. MAGO — Ранг доходности на риск
NSI
MAGO
Сравнение NSI c MAGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSI | MAGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSI | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.42 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок NSI и MAGO
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке MAGO в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и MAGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -17.98% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.56% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -5.15% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и MAGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.58% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.58% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.58% | -4.37% |
Сравнение комиссий NSI и MAGO
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MAGO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и MAGO
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MAGO в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.18% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and MAGO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
MAGO has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 1.18% for NSI.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while MAGO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.99% for MAGO.
Подберите оптимальное распределение для NSI и MAGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор