Сравнение NSI с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
NSI и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NSI и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSI и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 6.16% | 35.94% | -1.21% | 4.68% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.
NSI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSI и EMDM
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
NSI vs. EMDM — Ранг доходности на риск
NSI
EMDM
Сравнение NSI c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSI | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.00 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.61 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.58 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 19.05 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSI | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.00 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NSI и EMDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и EMDM
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EMDM в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.59% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок NSI и EMDM
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSI | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -18.81% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -15.65% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -9.78% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.17% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.76% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и EMDM
Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSI | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 11.92% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 18.42% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 23.58% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.00% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.00% | -1.16% |