PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с EMDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - NSI tracks the Alerian National Security Emerging Markets Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 87.87% for EMDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности NSI и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 37.52%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
37.52%
6 месяцев
43.44%
1 год
87.87%
3 года*
32.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и EMDM

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		37.52%59.68%-4.93%6.70%

Correlation

The correlation between NSI and EMDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between NSI and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и EMDM

Секторы
NSI
EMDM

Технологии

34.0%
32.1%

Финансовые услуги

20.2%
27.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.3%

Сырьевые материалы

8.0%
15.1%

Энергетика

3.9%
6.3%

Промышленность

2.9%
3.3%

Здравоохранение

2.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.9%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

NSI
34.0%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
EMDM
6.0%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
EMDM
4.3%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
EMDM
15.1%

Энергетика

NSI
3.9%
EMDM
6.3%

Промышленность

NSI
2.9%
EMDM
3.3%

Здравоохранение

NSI
2.9%
EMDM
0.5%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
EMDM
3.4%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
EMDM
1.9%

Недвижимость

NSI
0.6%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM

Доходность на риск

NSI vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.77

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.43

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.64

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

23.36

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.77

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.56

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NSI и EMDM

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-18.81%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-15.65%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.40%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.07%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.77%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и EMDM

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.09%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.49%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

20.83%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

23.45%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.79%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.79%

-1.58%

Сравнение комиссий NSI и EMDM

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и EMDM

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EMDM в 2.60%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.60%3.57%5.87%2.16%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%

Часто задаваемые вопросы

NSI and EMDM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.49%) compared to NSI (7.09%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs EMDM's -18.81%.

On 1-year performance, EMDM leads with 87.87% vs 40.26% for NSI. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 87.87% return vs 40.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

EMDM has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.18% for NSI.

NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор