Сравнение NSI с DIEM
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - NSI tracks the Alerian National Security Emerging Markets Index while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 31.36% vs 50.32% for DIEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности NSI и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 30.66%.
NSI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 30.66%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам NSI и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.32% | 35.94% | -1.21% | 4.94% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 30.66% | 30.81% | 12.29% | 6.17% |
Correlation
The correlation between NSI and DIEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between NSI and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. DIEM — Ранг доходности на риск
NSI
DIEM
Сравнение NSI c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.10 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 15.74 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и DIEM
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -38.61% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -12.33% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.38% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.68% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.21% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и DIEM
Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 9.18%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.66% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 19.25% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 20.90% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.59% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.91% | +0.84% |
Сравнение комиссий NSI и DIEM
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и DIEM
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DIEM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.62% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.21% | 1.69% | 3.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NSI and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DIEM has higher volatility (11.66%) compared to NSI (9.18%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs DIEM's -38.61%.
On 1-year performance, DIEM leads with 50.32% vs 31.36% for NSI. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 50.32% return vs 31.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
DIEM has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.21% for NSI.
NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Tuttle and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.19% for DIEM.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор