PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NSEPX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 13.46% против 22.68% соответственно.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с FGJEXNSEPX с CMTFX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий NSEPX и SHGTX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NSEPX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.02

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.60

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.13

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

15.42

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.02

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между NSEPX и SHGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и SHGTX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и SHGTX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-77.47%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.93%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-43.17%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-43.17%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-7.51%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-25.06%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.00%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

11.08%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

21.67%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

31.05%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

27.29%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

26.64%

-8.47%