PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Al Frank Fund (VALAX).

NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		-0.77%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.38% соответственно.

NSEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.01%
1 год
12.76%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.67%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий NSEIX и VALAX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

NSEIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.00

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между NSEIX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и VALAX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.94%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и VALAX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-61.26%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.03%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-25.81%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-38.22%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.56%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-10.83%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и VALAX

Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.12%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.61%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.48%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.57%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

17.70%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.29%

-3.36%