Сравнение NSEIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции NSEIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.84% против 4.46% соответственно.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и HDCTX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
NSEIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
NSEIX
HDCTX
Сравнение NSEIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.25 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и HDCTX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и HDCTX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -59.05% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.95% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -18.22% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -19.43% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.07% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.45% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и HDCTX
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.15% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 6.30% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 11.06% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.49% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 11.44% | +4.49% |