Сравнение NSEIX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 7.91% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и GQHPX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
NSEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
NSEIX
GQHPX
Сравнение NSEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.50 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и GQHPX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и GQHPX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -17.26% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.17% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.15% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.36% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.64% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и GQHPX
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.66% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 6.98% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 11.90% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 12.67% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.67% | +3.26% |