PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSEIX с FLCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSEIX (Nicholas Equity Income Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, NSEIX returned 7.04%/yr vs 10.35%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NSEIX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 14.20%.

NSEIX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.89%
1 год
13.48%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.89%

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSEIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		4.97%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%11.51%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Correlation

The correlation between NSEIX and FLCOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between NSEIX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSXNSEIX с NPSGX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

NSEIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.63

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.73

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.17

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

17.54

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.63

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и FLCOX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSEIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-38.28%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.80%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.60%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-19.00%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.04%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.45%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.62%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и FLCOX

Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSEIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.97%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.10%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.80%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

14.83%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.63%

-1.69%

Сравнение комиссий NSEIX и FLCOX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и FLCOX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FLCOX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		3.71%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%

Часто задаваемые вопросы

NSEIX and FLCOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCOX has higher volatility (2.97%) compared to NSEIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, NSEIX dropped -48.12% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSEIX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор