Сравнение NSEIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 11.51% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и FLCOX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
NSEIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
NSEIX
FLCOX
Сравнение NSEIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.54 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и FLCOX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и FLCOX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -38.28% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.96% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -19.00% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.32% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.52% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и FLCOX
Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.29% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 8.31% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.72% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 14.82% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.73% | -1.80% |