Сравнение NSDVX с SHDPX
NSDVX (North Star Dividend Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSDVX charges 1.37%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NSDVX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.01%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSDVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | -2.65% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between NSDVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSDVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
NSDVX
SHDPX
Сравнение NSDVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 9.50 | -9.04 |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и SHDPX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSDVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | 0.00% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | 0.00% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSDVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 0.92% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 0.92% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 0.92% | +16.77% |
Сравнение комиссий NSDVX и SHDPX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и SHDPX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.94% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSDVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NSDVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор