Сравнение NSDVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.20% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и HWSIX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
NSDVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
NSDVX
HWSIX
Сравнение NSDVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.41 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и HWSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и HWSIX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и HWSIX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -72.00% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -16.44% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -26.92% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -53.67% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -1.06% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -12.12% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и HWSIX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.45% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.99% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 23.98% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.71% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 24.67% | -7.01% |