Сравнение NSDVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.96% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и HWSAX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
NSDVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
NSDVX
HWSAX
Сравнение NSDVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.34 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и HWSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и HWSAX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и HWSAX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -72.14% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -16.44% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -26.98% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -53.82% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -1.09% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -11.03% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.43% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и HWSAX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.45% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.99% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 23.99% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.71% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 24.65% | -6.99% |