Сравнение NSDVX с HUMDX
NSDVX (North Star Dividend Fund) and HUMDX (Huber Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSDVX returned 7.01%/yr vs 7.76%/yr for HUMDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSDVX charges 1.37%/yr vs 1.40%/yr for HUMDX.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и HUMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у HUMDX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям HUMDX по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.76% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.01%
HUMDX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам NSDVX и HUMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 13.38% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 9.56% | 7.65% | 13.40% | 10.56% | -7.13% | 26.51% | -8.19% | 25.70% | -18.40% | 15.04% |
Correlation
The correlation between NSDVX and HUMDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between NSDVX and HUMDX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSDVX vs. HUMDX — Ранг доходности на риск
NSDVX
HUMDX
Сравнение NSDVX c HUMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | HUMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.56 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.84 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | HUMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и HUMDX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки HUMDX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и HUMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSDVX | HUMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -50.39% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -10.87% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -25.16% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -25.16% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -50.39% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.87% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.88% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.14% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и HUMDX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 3.75%, в то время как у Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSDVX | HUMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.01% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.66% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.87% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.49% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.54% | -4.85% |
Сравнение комиссий NSDVX и HUMDX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии HUMDX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и HUMDX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности HUMDX в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 0.70% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% | 0.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.94% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
NSDVX and HUMDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMDX has higher volatility (4.01%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs HUMDX's -50.39%.
HUMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSDVX и HUMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор