Сравнение NSCRX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCRX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 3.15% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 3.14% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSCRX показывает доходность 3.15%, а VSTCX немного ниже – 3.14%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.39% соответственно.
NSCRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.74%
VSTCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCRX и VSTCX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
NSCRX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
NSCRX
VSTCX
Сравнение NSCRX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.95 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.15 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.36 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSCRX и VSTCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и VSTCX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VSTCX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 8.81% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.32% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и VSTCX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCRX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -62.50% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.08% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -27.47% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -48.08% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -4.27% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -10.73% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.32% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и VSTCX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 6.58% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCRX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.73% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 13.34% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 22.70% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.04% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 23.46% | +0.32% |