PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCRX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCRX с RYOTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCRX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCRX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		3.15%7.33%20.22%16.67%-5.26%26.89%0.48%25.16%-19.12%12.11%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.50%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, NSCRX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.58% соответственно.

NSCRX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.43%
1 год
15.83%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.74%

RYOTX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.16%
1 год
45.20%
3 года*
18.30%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с NSCRX:
NSCRX с PSCZXNSCRX с AUERXNSCRX с AZBIXNSCRX с BOSOXNSCRX с DFISXNSCRX с HASCXNSCRX с FSSNX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий NSCRX и RYOTX

NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

Доходность на риск

NSCRX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCRX
Ранг доходности на риск NSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCRX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.79

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.44

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.48

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

12.15

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCRX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCRX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между NSCRX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCRX и RYOTX

Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности RYOTX в 13.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		8.81%9.09%25.26%0.85%6.20%11.20%0.80%6.29%13.66%3.93%2.71%0.15%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.52%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок NSCRX и RYOTX

Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.39%

-56.86%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-12.10%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-35.84%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-44.87%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-6.08%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-9.47%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.90%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCRX и RYOTX

Текущая волатильность для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) составляет 6.58%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.92%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

17.65%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

26.52%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

23.38%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.03%

+0.75%