Сравнение NSCRX с HDPSX
NSCRX (Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSCRX returned 11.18%/yr vs 15.75%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NSCRX charges 0.94%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.
Доходность
Сравнение доходности NSCRX и HDPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCRX показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 11.18% против 15.75% соответственно.
NSCRX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 11.18%
HDPSX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.37%
- 1 год
- 51.32%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам NSCRX и HDPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 19.79% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 31.07% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
Correlation
The correlation between NSCRX and HDPSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between NSCRX and HDPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCRX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск
NSCRX
HDPSX
Сравнение NSCRX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCRX | HDPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 5.19 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 15.70 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCRX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NSCRX и HDPSX
Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и HDPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCRX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -65.86% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -10.42% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.58% | -28.83% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -28.83% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -58.96% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -10.85% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.43% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCRX и HDPSX
Текущая волатильность для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) составляет 4.81%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что NSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCRX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.44% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 14.92% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 21.00% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 27.00% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 27.51% | -3.73% |
Сравнение комиссий NSCRX и HDPSX
NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCRX и HDPSX
Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности HDPSX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.83% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 7.59% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
NSCRX and HDPSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPSX has higher volatility (6.44%) compared to NSCRX (4.81%). In terms of maximum drawdown, NSCRX dropped -70.39% vs HDPSX's -65.86%.
HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSCRX и HDPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор