PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSCR с VOTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NSCR is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 28.11% for VOTE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности NSCR и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.03%.

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSCR и VOTE

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%16.77%

Correlation

The correlation between NSCR and VOTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between NSCR and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSCR и VOTE

Секторы
NSCR
VOTE

Технологии

28.8%
35.5%

Финансовые услуги

19.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.2%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.3%

Промышленность

5.6%
8.5%

Энергетика

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

NSCR
28.8%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

NSCR
19.6%
VOTE
11.7%

Потребительский циклический сектор

NSCR
12.1%
VOTE
10.2%

Здравоохранение

NSCR
10.5%
VOTE
8.6%

Коммуникационные услуги

NSCR
9.0%
VOTE
11.3%

Промышленность

NSCR
5.6%
VOTE
8.5%

Энергетика

NSCR
4.3%
VOTE
3.6%

Коммунальные услуги

NSCR
3.8%
VOTE
2.3%

Потребительский защитный сектор

NSCR
2.0%
VOTE
4.8%

Сырьевые материалы

NSCR
1.4%
VOTE
1.8%

Недвижимость

NSCR
1.3%
VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

NSCR vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.34

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.19

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.10

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

14.23

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.34

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NSCR и VOTE

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCRVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-25.71%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.10%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.70%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.14%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.98%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и VOTE

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCRVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.96%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.20%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.08%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.15%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.15%

-1.18%

Сравнение комиссий NSCR и VOTE

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и VOTE

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности VOTE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

NSCR and VOTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.96%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, VOTE leads with 28.11% vs 7.29% for NSCR. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 28.11% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for NSCR.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.90% for VOTE.

They also come from different issuers: Nuveen and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSCR и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор