Сравнение NSCR с SPXM
NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности NSCR и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCR и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.24% | 9.55% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between NSCR and SPXM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCR vs. SPXM — Ранг доходности на риск
NSCR
SPXM
Сравнение NSCR c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCR | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.56 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок NSCR и SPXM
Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -5.08% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.75% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.79% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCR и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 8.18% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.18% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.18% | +7.79% |
Сравнение комиссий NSCR и SPXM
NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCR и SPXM
Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 16.34% | 1.92% | 1.57% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCR and SPXM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Nuveen and Azoria. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для NSCR и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор