Сравнение NSCR с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
NSCR и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCR и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCR и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -7.53% | 9.55% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
NSCR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCR и SPXM
NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
NSCR vs. SPXM — Ранг доходности на риск
NSCR
SPXM
Сравнение NSCR c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCR | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.83 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между NSCR и SPXM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCR и SPXM
Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 2.07% | 1.92% | 1.57% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSCR и SPXM
Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -5.08% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -0.75% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.80% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCR и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 9.38% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 9.38% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 9.38% | +7.25% |