Сравнение NSCR с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
NSCR и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NSCR и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSCR и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -7.53% | 13.32% | 12.92% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 17.56% |
Доходность по периодам
С начала года, NSCR показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
NSCR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSCR и SAMT
NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
NSCR vs. SAMT — Ранг доходности на риск
NSCR
SAMT
Сравнение NSCR c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCR | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.65 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.10 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 11.61 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NSCR и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCR и SAMT
Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 2.07% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок NSCR и SAMT
Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSCR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -20.57% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -8.76% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.78% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -8.00% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.10% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCR и SAMT
Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что NSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSCR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.97% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.91% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.68% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.78% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.78% | -0.15% |