Сравнение NSCI с NUDV
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. NSCI is actively managed, while NUDV is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 10.30%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUDV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.30% | 4.12% |
Correlation
The correlation between NSCI and NUDV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NUDV — Ранг доходности на риск
NSCI
NUDV
Сравнение NSCI c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.65 | +3.32 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NUDV
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -20.10% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.91% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 10.37% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 14.97% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 14.97% | -13.65% |
Сравнение комиссий NSCI и NUDV
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NUDV
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NUDV в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.26% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NUDV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
NSCI has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.26% for NUDV.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NUDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.26% for NUDV.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор