Сравнение NSCI с MBSD
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. NSCI is actively managed, while MBSD is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и MBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.12%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам NSCI и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.12% | 1.33% |
Correlation
The correlation between NSCI and MBSD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. MBSD — Ранг доходности на риск
NSCI
MBSD
Сравнение NSCI c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.37 | +3.60 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и MBSD
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и MBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -14.36% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.81% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и MBSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 3.51% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.15% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 4.26% | -2.94% |
Сравнение комиссий NSCI и MBSD
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и MBSD
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MBSD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.21% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and MBSD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
MBSD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and Northern Trust. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.20% for MBSD.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и MBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор