Сравнение NSCI с LMBS
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.65%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам NSCI и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.65% | 1.41% |
Correlation
The correlation between NSCI and LMBS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. LMBS — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LMBS
Сравнение NSCI c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и LMBS
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -6.49% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.80% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и LMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.96% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.58% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.35% | -1.08% |
Сравнение комиссий NSCI и LMBS
NSCI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и LMBS
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and LMBS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.68% for LMBS.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор