Сравнение NSCI с JMTG
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.70%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 1.40% |
Correlation
The correlation between NSCI and JMTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. JMTG — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMTG
Сравнение NSCI c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и JMTG
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -2.78% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.76% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.67% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.68% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.68% | -2.41% |
Сравнение комиссий NSCI и JMTG
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и JMTG
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности JMTG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and JMTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор