PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSBRX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSBRX с TIEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds from Nuveen. Over the past 10 years, NSBRX returned 12.85%/yr vs 14.92%/yr for TIEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NSBRX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности NSBRX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSBRX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции NSBRX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 12.85% против 14.92% соответственно.

NSBRX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.66%
1 год
8.24%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.85%

TIEIX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.50%
3 года*
20.48%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSBRX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		1.44%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.59%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between NSBRX and TIEIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

0.94

The correlation between NSBRX and TIEIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с SCHDNSBRX с VIGAXNSBRX с MEIAXNSBRX с FXAIXNSBRX с JEPINSBRX с DGRO
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

NSBRX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBRX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSBRXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.76

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.42

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.55

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

11.29

-7.83

NSBRX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBRX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TIEIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBRX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSBRX и TIEIX

Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSBRXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-55.55%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.84%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-19.29%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-25.06%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.90%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.79%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-10.28%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.99%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBRX и TIEIX

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) составляет 3.16%, в то время как у Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSBRXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.90%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.08%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.84%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.41%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.41%

-1.84%

Сравнение комиссий NSBRX и TIEIX

NSBRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBRX и TIEIX

Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.91%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

NSBRX and TIEIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIEIX has higher volatility (4.90%) compared to NSBRX (3.16%). In terms of maximum drawdown, NSBRX dropped -45.14% vs TIEIX's -55.55%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSBRX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор