Сравнение NSBRX с MEIAX
NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) and MEIAX (MFS Value Fund) are both mutual funds - NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, NSBRX returned 12.70%/yr vs 9.56%/yr for MEIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NSBRX charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.
Доходность
Сравнение доходности NSBRX и MEIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSBRX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции NSBRX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.56% соответственно.
NSBRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.70%
MEIAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам NSBRX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 2.95% | 10.03% | 17.56% | 15.08% | -9.63% | 27.17% | 9.79% | 41.88% | -4.36% | 20.07% |
MEIAX MFS Value Fund | 3.93% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Correlation
The correlation between NSBRX and MEIAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between NSBRX and MEIAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSBRX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
NSBRX
MEIAX
Сравнение NSBRX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBRX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.81 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.22 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBRX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NSBRX и MEIAX
Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и MEIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSBRX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -52.85% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.78% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -13.26% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -17.72% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -36.71% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.29% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.54% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.97% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBRX и MEIAX
Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 2.33% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSBRX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.24% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.71% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 10.39% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 13.92% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.55% | +0.04% |
Сравнение комиссий NSBRX и MEIAX
NSBRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBRX и MEIAX
Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности MEIAX в 9.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 9.17% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 11.73% | 9.26% | 6.82% | 3.01% | 3.58% | 3.67% | 4.68% | 15.68% | 7.04% | 4.57% | 1.75% | 6.24% |
Часто задаваемые вопросы
NSBRX and MEIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSBRX has higher volatility (2.33%) compared to MEIAX (2.24%). In terms of maximum drawdown, NSBRX dropped -45.14% vs MEIAX's -52.85%.
MEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSBRX и MEIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор