Сравнение NRSH с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
NRSH и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRSH и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 8.58% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
NRSH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRSH и VOTE
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
NRSH vs. VOTE — Ранг доходности на риск
NRSH
VOTE
Сравнение NRSH c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.57 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.30 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NRSH и VOTE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и VOTE
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.38% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и VOTE
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRSH | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -25.71% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.07% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.68% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -6.34% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.59% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и VOTE
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRSH | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 5.40% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 9.74% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 18.50% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 17.30% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 17.30% | +3.51% |