PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 28.12% for SCHB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и SCHB

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%5.34%

Correlation

The correlation between NRSH and SCHB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between NRSH and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRSH и SCHB

Секторы
NRSH
SCHB

Промышленность

58.7%
9.4%

Технологии

35.5%
34.4%

Недвижимость

5.8%
2.4%

Энергетика

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

NRSH
58.7%
SCHB
9.4%

Технологии

NRSH
35.5%
SCHB
34.4%

Недвижимость

NRSH
5.8%
SCHB
2.4%

Энергетика

NRSH
2.5%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

NRSH

-

SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

SCHB
4.6%

Финансовые услуги

NRSH

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

NRSH

-

SCHB
8.9%

Коммунальные услуги

NRSH

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

NRSH vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.19

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

3.17

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

14.55

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.83

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NRSH и SCHB

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-35.27%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.91%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.12%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.94%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и SCHB

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.01%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

9.14%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

12.12%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

17.24%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.32%

+3.22%

Сравнение комиссий NRSH и SCHB

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и SCHB

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and SCHB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 28.12% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.28% for NRSH.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Aztlan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.03% for SCHB.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор