PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 33.27% for IUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 15.71%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и IUS

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%4.79%

Correlation

The correlation between NRSH and IUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between NRSH and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRSH и IUS

Секторы
NRSH
IUS

Промышленность

58.7%
9.7%

Технологии

35.5%
22.4%

Недвижимость

5.8%
0.5%

Энергетика

2.5%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

14.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

12.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

NRSH
58.7%
IUS
9.7%

Технологии

NRSH
35.5%
IUS
22.4%

Недвижимость

NRSH
5.8%
IUS
0.5%

Энергетика

NRSH
2.5%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

NRSH

-

IUS
3.3%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

IUS
7.4%

Финансовые услуги

NRSH

-

IUS
6.8%

Здравоохранение

NRSH

-

IUS
12.8%

Коммунальные услуги

NRSH

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

NRSH vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.26

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.53

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

5.44

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

23.27

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NRSH и IUS

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-34.67%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-6.15%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.86%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.43%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и IUS

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

2.50%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

7.41%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

10.26%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

15.00%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.04%

+3.50%

Сравнение комиссий NRSH и IUS

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и IUS

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and IUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 33.27% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.28% for NRSH.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Aztlan and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор