PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 53.10% vs 12.54% for FJUN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и FJUN

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%4.02%

Correlation

The correlation between NRSH and FJUN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between NRSH and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRSH и FJUN

Секторы
NRSH
FJUN

Промышленность

57.9%
7.8%

Технологии

36.7%
39.0%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Энергетика

2.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

NRSH
57.9%
FJUN
7.8%

Технологии

NRSH
36.7%
FJUN
39.0%

Недвижимость

NRSH
5.4%
FJUN
1.8%

Энергетика

NRSH
2.5%
FJUN
3.1%

Сырьевые материалы

NRSH

-

FJUN
1.7%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

FJUN
9.9%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

FJUN
4.5%

Финансовые услуги

NRSH

-

FJUN
11.1%

Здравоохранение

NRSH

-

FJUN
8.3%

Коммунальные услуги

NRSH

-

FJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAU
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

NRSH vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRSHFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.38

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.05

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

17.51

-2.69

NRSH vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRSH и FJUN

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-13.26%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.13%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.97%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.66%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.72%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и FJUN

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

0.94%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

4.40%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

5.66%

+20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

10.56%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

10.25%

+11.82%

Сравнение комиссий NRSH и FJUN

NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и FJUN

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and FJUN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs FJUN's -13.26%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 12.54% for FJUN. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FJUN.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Aztlan and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор