PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRSH с DFTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с DFTT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and DFTT (DF Tactical 30 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for DFTT.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и DFTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и DF Tactical 30 ETF (DFTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у DFTT с доходностью 17.89%.

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и DFTT

2026 (YTD)2025
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%-2.99%
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%

Correlation

The correlation between NRSH and DFTT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов NRSH и DFTT

Секторы
NRSH
DFTT

Промышленность

57.9%
11.3%

Технологии

36.7%
51.0%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

17.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

NRSH
57.9%
DFTT
11.3%

Технологии

NRSH
36.7%
DFTT
51.0%

Недвижимость

NRSH
5.4%
DFTT

-

Энергетика

NRSH
2.5%
DFTT

-

Сырьевые материалы

NRSH

-

DFTT

-

Коммуникационные услуги

NRSH

-

DFTT
17.2%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

DFTT

-

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

DFTT

-

Финансовые услуги

NRSH

-

DFTT
16.1%

Здравоохранение

NRSH

-

DFTT
2.2%

Коммунальные услуги

NRSH

-

DFTT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

DF Tactical 30 ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH
Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOSDFTT с USPX

Доходность на риск

NRSH vs. DFTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c DFTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и DF Tactical 30 ETF (DFTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRSHDFTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

—

—

NRSH vs. DFTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRSH и DFTT

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки DFTT в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и DFTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHDFTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-10.46%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-9.03%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-2.44%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и DFTT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHDFTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

25.69%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

25.69%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

25.69%

-3.35%

Сравнение комиссий NRSH и DFTT

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFTT в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и DFTT

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности DFTT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%0.00%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and DFTT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.14% for DFTT.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index. They also come from different issuers: Aztlan and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.70% for DFTT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и DFTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор