PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 0.20% for DFND. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NRSH charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и DFND

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-3.75%

Correlation

The correlation between NRSH and DFND is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов NRSH и DFND

Секторы
NRSH
DFND

Промышленность

58.7%
17.1%

Технологии

35.5%
24.8%

Недвижимость

5.8%
2.0%

Энергетика

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

NRSH
58.7%
DFND
17.1%

Технологии

NRSH
35.5%
DFND
24.8%

Недвижимость

NRSH
5.8%
DFND
2.0%

Энергетика

NRSH
2.5%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

NRSH

-

DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

DFND
3.5%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

DFND
4.2%

Финансовые услуги

NRSH

-

DFND
18.2%

Здравоохранение

NRSH

-

DFND
10.7%

Коммунальные услуги

NRSH

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCC
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

NRSH vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.02

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.11

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

0.07

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

0.13

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.02

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.36

+0.75

Просадки

Сравнение просадок NRSH и DFND

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-22.65%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-3.44%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.70%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и DFND

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

0.00%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

6.16%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

10.92%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.46%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.09%

+2.45%

Сравнение комиссий NRSH и DFND

NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и DFND

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and DFND have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 0.20% for DFND. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.28% for NRSH.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Aztlan and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 1.50% for DFND.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор