Сравнение NRSH с ABIG
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NRSH is passively managed, while ABIG is actively managed. Over the past year, NRSH returned 58.28% vs 18.99% for ABIG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и ABIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 46.91%, что значительно выше, чем у ABIG с доходностью 7.21%.
NRSH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 46.91%
- 6 месяцев
- 44.09%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 46.91% | 19.29% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 16.95% |
Correlation
The correlation between NRSH and ABIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between NRSH and ABIG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. ABIG — Ранг доходности на риск
NRSH
ABIG
Сравнение NRSH c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.39 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 5.01 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.46 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и ABIG
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -13.70% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.70% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.65% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.23% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.80% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и ABIG
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Argent Large Cap ETF (ABIG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.37% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 10.02% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 13.08% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 14.31% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 14.31% | +7.22% |
Сравнение комиссий NRSH и ABIG
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и ABIG
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности ABIG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and ABIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (8.57%) compared to ABIG (3.37%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs ABIG's -13.70%.
On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 18.99% for ABIG. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABIG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: Aztlan and Argent. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.49% for ABIG.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор