PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с HGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%13.93%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с IGAHGLB с HHCZXHGLB с WARAX

Сравнение комиссий NRIIX и HGLB

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.39

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.71

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.44

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

1.16

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.39

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Корреляция

Корреляция между NRIIX и HGLB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и HGLB

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности HGLB в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и HGLB

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-70.40%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-23.34%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-29.88%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-18.32%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-18.21%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

8.85%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и HGLB

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.57%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

8.27%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

18.22%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

25.37%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

22.36%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

27.92%

-17.71%