PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.78% соответственно.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с CTSIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX

Сравнение комиссий NRIIX и CVLOX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.91

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.08

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.62

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между NRIIX и CVLOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и CVLOX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и CVLOX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-46.61%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-9.85%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-29.97%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-29.97%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.95%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.04%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.69%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и CVLOX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.57%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

7.15%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

11.24%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

15.18%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

14.37%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

14.64%

-4.43%