Сравнение NRGV с GWH
NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and GWH (ESS Tech, Inc.) are both stocks. NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, NRGV returned -0.76%/yr vs -68.78%/yr for GWH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGV и GWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGV показывает доходность -34.06%, что значительно выше, чем у GWH с доходностью -52.66%.
NRGV
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -25.12%
- 6 месяцев
- -49.59%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- 289.74%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWH
- 1 день
- -12.75%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- -50.00%
- С начала года
- -52.66%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- -68.78%
- 5 лет*
- -64.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGV и GWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | -34.06% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -72.87% |
GWH ESS Tech, Inc. | -52.66% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -50.91% |
Correlation
The correlation between NRGV and GWH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between NRGV and GWH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRGV:
$541.79M
GWH:
$11.21M
NRGV:
-$0.69
GWH:
-$2.15
NRGV:
2.35
GWH:
16.91
NRGV:
17.15
GWH:
2.76
NRGV:
$217.02M
GWH:
$1.11M
NRGV:
$47.90M
GWH:
-$32.30M
NRGV:
-$75.37M
GWH:
-$47.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGV vs. GWH — Ранг доходности на риск
NRGV
GWH
Сравнение NRGV c GWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и ESS Tech, Inc. (GWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGV | GWH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.45 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.57 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGV и GWH
Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, примерно равная максимальной просадке GWH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и GWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGV | GWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -99.79% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.16% | -91.82% | +38.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.37% | -97.52% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -99.75% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -79.20% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 72.01% | -45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGV и GWH
Текущая волатильность для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) составляет 26.05%, в то время как у ESS Tech, Inc. (GWH) волатильность равна 38.79%. Это указывает на то, что NRGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGV | GWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 38.79% | -12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.83% | 73.56% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.16% | 219.90% | -112.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 154.50% | -41.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.38% | 146.84% | -33.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGV и GWH
Ни NRGV, ни GWH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRGV и GWH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и ESS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRGV and GWH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.79%) compared to NRGV (26.05%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs GWH's -99.79%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGV и GWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор