PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGV с GWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRGV с GWH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and GWH (ESS Tech, Inc.) are both stocks. NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, NRGV returned 37.25%/yr vs -62.82%/yr for GWH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGV и GWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и ESS Tech, Inc. (GWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGV показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у GWH с доходностью -46.28%.

NRGV

1 день
10.75%
1 месяц
29.03%
С начала года
40.78%
6 месяцев
57.14%
1 год
609.52%
3 года*
37.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GWH

1 день
9.78%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-46.28%
6 месяцев
-57.56%
1 год
-20.47%
3 года*
-62.82%
5 лет*
-63.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGV и GWH

2026 (YTD)2025202420232022
NRGV
Energy Vault Holdings, Inc.		40.78%102.19%-2.15%-25.32%-66.77%
GWH
ESS Tech, Inc.		-46.28%-68.03%-65.61%-53.09%-48.84%

Correlation

The correlation between NRGV and GWH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.31

The correlation between NRGV and GWH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRGV:

$1.12B

GWH:

$29.59M

EPS

NRGV:

-$0.70

GWH:

-$2.40

Коэффициент P/S

NRGV:

4.94

GWH:

17.18

Коэффициент P/B

NRGV:

36.62

GWH:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

NRGV:

$217.02M

GWH:

$1.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRGV:

$47.90M

GWH:

-$32.30M

EBITDA (12 мес.)

NRGV:

-$75.37M

GWH:

-$47.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Vault Holdings, Inc.

ESS Tech, Inc.

Часто сравнивают с NRGV:
NRGV с PCYONRGV с TACNRGV с SCHDNRGV с APLDNRGV с ESSNRGV с AVGONRGV с NEE
Часто сравнивают с GWH:
GWH с NVXGWH с TLRYGWH с SCHWGWH с SPYGWH с COSTGWH с BRK-BGWH с GRID

Доходность на риск

NRGV vs. GWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGV
Ранг доходности на риск NRGV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGV: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GWH
Ранг доходности на риск GWH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGV c GWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и ESS Tech, Inc. (GWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGVGWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.86
-0.09

+5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.72

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.08

-0.22

+12.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.19

-0.31

+25.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGV vs. GWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGV на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа GWH равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGV и GWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGVGWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86

-0.09

+5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NRGV и GWH

Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, примерно равная максимальной просадке GWH в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и GWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGVGWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.09%

-99.78%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-91.46%

+40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.48%

-97.41%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.01%

-99.72%

+29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.79%

-78.84%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

65.53%

-41.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и GWH

Текущая волатильность для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) составляет 35.43%, в то время как у ESS Tech, Inc. (GWH) волатильность равна 47.98%. Это указывает на то, что NRGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGVGWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.43%

47.98%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.79%

66.56%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.99%

221.63%

-116.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.36%

153.35%

-39.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.36%

147.35%

-33.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и GWH

Ни NRGV, ни GWH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и GWH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и ESS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
21.88M
128.00K
(NRGV) Общая выручка
(GWH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRGV and GWH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWH has higher volatility (47.98%) compared to NRGV (35.43%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs GWH's -99.78%.

NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGV и GWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор