Сравнение NRGV с TAC
NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and TAC (TransAlta Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRGV in Utilities - Renewable, TAC in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, NRGV returned 37.25%/yr vs 11.77%/yr for TAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGV и TAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGV показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у TAC с доходностью 3.28%.
NRGV
- 1 день
- 10.75%
- 1 месяц
- 29.03%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 57.14%
- 1 год
- 609.52%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAC
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NRGV и TAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 40.78% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -66.77% |
TAC TransAlta Corp | 3.28% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -13.19% |
Correlation
The correlation between NRGV and TAC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NRGV:
$1.12B
TAC:
$3.85B
NRGV:
-$0.70
TAC:
-$0.57
NRGV:
4.94
TAC:
1.76
NRGV:
36.62
TAC:
8.26
NRGV:
$217.02M
TAC:
$2.21B
NRGV:
$47.90M
TAC:
$889.52M
NRGV:
-$75.37M
TAC:
$511.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGV vs. TAC — Ранг доходности на риск
NRGV
TAC
Сравнение NRGV c TAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и TransAlta Corp (TAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGV | TAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.08 | 0.90 | +11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.19 | 1.55 | +23.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGV | TAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86 | 0.74 | +5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NRGV и TAC
Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки TAC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и TAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGV | TAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -88.12% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -33.10% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.48% | -43.26% | -38.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.01% | -26.34% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.79% | -40.59% | -42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 19.27% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGV и TAC
Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 35.43% по сравнению с TransAlta Corp (TAC) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGV | TAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.43% | 14.15% | +21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.79% | 29.51% | +44.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.99% | 40.74% | +64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.36% | 34.82% | +78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.36% | 35.53% | +77.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGV и TAC
NRGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAC TransAlta Corp | 1.48% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRGV и TAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и TransAlta Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRGV and TAC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (35.43%) compared to TAC (14.15%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs TAC's -88.12%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGV и TAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор