PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGV с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRGV с ESS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities), while ESS operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 3 years, NRGV returned 34.84%/yr vs 10.87%/yr for ESS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGV и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGV показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 8.37%.

NRGV

1 день
0.00%
1 месяц
31.98%
С начала года
27.11%
6 месяцев
60.99%
1 год
536.89%
3 года*
34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESS

1 день
0.08%
1 месяц
4.96%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.16%
1 год
2.89%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.72%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGV и ESS

2026 (YTD)2025202420232022
NRGV
Energy Vault Holdings, Inc.		27.11%102.19%-2.15%-25.32%-66.77%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		8.37%-4.98%18.36%21.97%-30.70%

Correlation

The correlation between NRGV and ESS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between NRGV and ESS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NRGV:

-$0.70

ESS:

$9.59

Коэффициент P/S

NRGV:

4.46

ESS:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

NRGV:

$217.02M

ESS:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRGV:

$47.90M

ESS:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

NRGV:

-$75.37M

ESS:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Vault Holdings, Inc.

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с NRGV:
NRGV с PCYONRGV с GWHNRGV с TACNRGV с SCHDNRGV с APLDNRGV с AVGONRGV с NEE
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

NRGV vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGV
Ранг доходности на риск NRGV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGV c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGVESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
0.14

+5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.32

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.64

0.18

+10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.18

0.30

+21.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGV vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGV на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа ESS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGV и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGVESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

0.14

+5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.50

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NRGV и ESS

Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGVESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.09%

-62.67%

-34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-16.49%

-34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.48%

-20.77%

-60.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.92%

-9.86%

-63.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.80%

-10.86%

-71.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

9.80%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и ESS

Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 36.10% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGVESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.10%

4.48%

+31.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.14%

14.01%

+59.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.09%

20.76%

+84.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.30%

23.70%

+89.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.30%

25.80%

+87.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и ESS

NRGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.71%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
NRGV
Energy Vault Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
21.88M
484.76M
(NRGV) Общая выручка
(ESS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRGV and ESS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGV has higher volatility (36.10%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs ESS's -62.67%.

NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGV и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор