PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с WEBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 107.84% vs -12.75% for WEBL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 110.06%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -14.87%.

NRGU

1 день
2.51%
1 месяц
2.05%
С начала года
110.06%
6 месяцев
87.26%
1 год
107.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-12.75%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и WEBL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		110.06%-30.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%-16.68%

Correlation

The correlation between NRGU and WEBL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.03

The correlation between NRGU and WEBL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и WEBL

Секторы
NRGU
WEBL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
WEBL

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

WEBL

-

Финансовые услуги

NRGU

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

NRGU

-

WEBL
1.1%

Промышленность

NRGU

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

NRGU

-

WEBL

-

Технологии

NRGU

-

WEBL
37.7%

Коммунальные услуги

NRGU

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

NRGU vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.22

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.07

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.23

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

-0.48

+7.03

NRGU vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и WEBL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-94.44%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-56.57%

+16.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-74.94%

+47.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-58.90%

+33.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

26.44%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и WEBL

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.12%

19.12%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.47%

45.07%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.30%

57.70%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.96%

80.76%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.96%

82.82%

+6.14%

Сравнение комиссий NRGU и WEBL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и WEBL

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and WEBL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (27.12%) compared to WEBL (19.12%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs WEBL's -94.44%.

On 1-year performance, NRGU leads with 107.84% vs -12.75% for WEBL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 107.84% return vs -12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.17% for WEBL.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор