PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с WANT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 107.84% vs 8.18% for WANT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 110.06%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.95%.

NRGU

1 день
2.51%
1 месяц
2.05%
С начала года
110.06%
6 месяцев
87.26%
1 год
107.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WANT

1 день
0.66%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-17.60%
1 год
8.18%
3 года*
12.79%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и WANT

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		110.06%-30.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-14.95%-6.51%

Correlation

The correlation between NRGU and WANT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.06

The correlation between NRGU and WANT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и WANT

Секторы
NRGU
WANT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

18.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
WANT

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

WANT

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

WANT
0.2%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

WANT
18.4%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

WANT

-

Финансовые услуги

NRGU

-

WANT

-

Здравоохранение

NRGU

-

WANT

-

Промышленность

NRGU

-

WANT
0.0%

Недвижимость

NRGU

-

WANT

-

Технологии

NRGU

-

WANT
0.2%

Коммунальные услуги

NRGU

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY

Доходность на риск

NRGU vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.15

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.60

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.20

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

0.52

+6.02

NRGU vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и WANT

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-85.89%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-41.27%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-59.01%

+31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-43.11%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

15.68%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и WANT

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) с волатильностью 18.43%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.12%

18.43%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.47%

39.93%

+22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.30%

54.30%

+21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.96%

70.78%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.96%

71.47%

+17.49%

Сравнение комиссий NRGU и WANT

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и WANT

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.63%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and WANT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (27.12%) compared to WANT (18.43%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs WANT's -85.89%.

On 1-year performance, NRGU leads with 107.84% vs 8.18% for WANT. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 18.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 107.84% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

WANT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.98% for WANT.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор