Сравнение NRGU с HOOG
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGU is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs -45.56% for HOOG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -27.85% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
Correlation
The correlation between NRGU and HOOG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
NRGU
HOOG
Сравнение NRGU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.53 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.78 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и HOOG
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -86.94% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -86.94% | +43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -72.03% | +47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -40.55% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 58.70% | -39.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и HOOG
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.48%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 40.77% | -17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.97% | 106.02% | -42.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 139.20% | -62.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.07% | 144.48% | -55.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.07% | 144.48% | -55.41% |
Сравнение комиссий NRGU и HOOG
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и HOOG
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and HOOG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 23.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.75% for HOOG.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор