Сравнение NRGU с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
NRGU и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGU и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -6.22% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.79% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 151.43%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.79%.
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и BRKW
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
NRGU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
NRGU
BRKW
Сравнение NRGU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.34 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и BRKW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и BRKW
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.97% | 14.45% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и BRKW
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -11.86% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -9.77% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -4.31% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 17.86% | +70.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.08% | 17.86% | +69.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.08% | 17.86% | +69.22% |